A Gun Thief Auto hőse egy rabló, aki éppen sikeresen kirabolt egy bankot, és elmenekült a bűncselekmény helyszínéről. A ravasz férfi a tömegbe keveredett, és elszaladt, miközben a rendőrök próbáltak valamit tenni. Ezután gyorsan kell cselekednie, és el kell jutnia egy előre egyeztetett ponthoz, ahol biztonságosan értékesítheti az ellopott árut. A hős feje fölött egy háromdimenziós nyíl dereng, amely együtt mozog a karakterrel, megmutatva neki az utat, ahová mennie kell. Ez segít a pályán maradni, és gyorsan megtalálni a kívánt végpontot a Gun Thief Auto-ban. A rendőrség sem alszik, keresést hirdetnek és razzia kezdődik.
